Forex opsies delta verskansing

Wat is die verskansing as dit betrekking het op forex Wanneer 'n valuta handelaar sluit 'n handel met die opset van 'n bestaande of verwagte posisie te beskerm teen 'n ongewenste beweging in die buitelandse valuta pryse. hulle kan sê in 'n forex heining om ingeskryf. Deur gebruik te maak van 'n forex heining behoorlik, 'n handelaar wat lank 'n buitelandse geldeenheid paar. kan hulself te beskerm teen daalrisiko terwyl die handelaar wat kort 'n buitelandse geldeenheid paar, kan beskerm teen opwaartse risiko. Die primêre metodes van verskansing valuta ambagte vir die kleinhandel forex handelaar is deur: Spot kontrakte is in wese die gereelde soort handel wat gemaak word deur 'n kleinhandel forex handelaar. Omdat spot kontrakte het 'n baie kort termyn afleweringsdatum (twee dae), is dit nie die mees doeltreffende valuta verskansing voertuig. Gereelde spot kontrakte is gewoonlik die rede wat nodig is 'n heining, eerder as gebruik word as die heining self. Buitelandse valuta opsies, maar is een van die mees populêre metodes van valuta verskansing. Soos met opsies op ander vorme van sekuriteite, die opsie buitelandse valuta gee die koper die reg, maar nie die verpligting, op 'n bepaalde wisselkoers te koop of te verkoop die geldeenheid paar op 'n sekere tyd in die toekoms. Gereelde opsies strategieë kan in diens geneem word, soos 'n lang weerskante. lang droes en Bull of beer versprei. om die verlies potensiaal van 'n gegewe handel te beperk. (Vir meer inligting A Beginners Gids Om Verskansing.) Forex verskansingstrategie n forex verskansingstrategie is ontwikkel in vier dele, insluitend 'n ontleding van die forex handelaars risikoblootstelling, risikotoleransie en voorkeur van strategie. Hierdie komponente waaruit die forex heining: Analiseer risiko: Die handelaar moet identifiseer watter tipe risiko (s) hy besig is om in die huidige of voorgestelde posisie. Van daar is, moet die handelaar te identifiseer wat die implikasies van die neem van hierdie risiko-un verskans kan word, en vas te stel of die risiko is hoog of laag in die huidige forex valuta mark. Bepaal risikotoleransie: In hierdie stap, die handelaar gebruik hul eie risiko toleransie vlakke, om hoeveel van die posisies risiko moet verskans te bepaal. Geen handel ooit sal hê nul risiko dit is aan die handelaar om die vlak van risiko wat hulle bereid is om te neem te bepaal, en hoeveel hulle bereid is om te betaal om die oortollige risiko's te verwyder. Bepaal forex verskansingstrategie: As die gebruik van buitelandse valuta opsies om die risiko van die geldeenheid handel verskans, moet die handelaar te bepaal watter strategie is die mees koste-effektiewe. Implementeer en monitor die strategie: Deur seker te maak dat die strategie werk die manier waarop dit behoort, risiko sal bly tot die minimum beperk. Die forex valuta handel in die mark is 'n riskante een, en verskansing is net een manier waarop 'n handelaar kan help om die mate van risiko wat hulle neem op die minimum te beperk. Soveel van 'n handelaar is geld en risikobestuur. dat dit 'n ander instrument soos verskansing in die arsenaal is ongelooflik nuttig. Nie alle kleinhandel forex makelaars toelaat vir verskansing in hul platforms. Maak seker dat jy ten volle na te vors die makelaar wat jy gebruik voor die aanvang van handel. Besoek vir meer inligting prakties en bekostigbaar verskansingstrategieë. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan ​​vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. 'N bestelling geplaas met 'n makelaar om 'n sekere aantal aandele te koop of te verkoop teen 'n bepaalde prys of beter. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos. In die sakewêreld, 'n buffel is 'n maatskappy, gewoonlik 'n aanloop wat nie 'n gevestigde prestasie rekord. 'N Bedrag n huiseienaar moet betaal voordat versekering sal dek die skade wat veroorsaak word deur 'n hurricane. Delta Verskansing Wat is Delta Verskansing Delta verskansing is' opsies strategie wat daarop gemik is om te verminder, of heining, die risiko wat verband hou met prysbewegings in die onderliggende bate. deur verrekening lang en kort posisies. Byvoorbeeld, kan 'n lang oproep posisie delta wees verskans deur kortsluiting die onderliggende aandeel. Hierdie strategie is gebaseer op die verandering in premie, of prys van opsie, wat veroorsaak word deur 'n verandering in die prys van die onderliggende sekuriteit. VIDEO laai die speler. Afbreek van Delta Verskansing Die teoretiese verandering in premie vir elke basispunte of 1 verandering in die prys van die onderliggende is die delta, en die verhouding tussen die twee bewegings is die heining verhouding. Die prys van 'n verkoopopsie met 'n delta van -0,50 sal na verwagting styg met 50 sent indien die onderliggende bate val deur 1. Die teenoorgestelde is waar sowel. Die delta van 'n koopopsie wissel tussen nul en een, terwyl die delta van 'n verkoopopsie wissel tussen negatiewe een en 'n nul. Byvoorbeeld, sal die prys van 'n koopopsie met 'n heining verhouding van 40 styg 40 van die voorraad-prys skuif as die prys van die onderliggende aandeel styg met 1. Options met 'n hoë heining verhoudings is gewoonlik meer winsgewend te koop as om te skryf, aangesien die groter die persentasie beweging, met betrekking tot die Onderliggende prys en die ooreenstemmende min tyd-waarde erosie, hoe groter is die hefboom. Die teenoorgestelde is waar vir opsies met 'n lae heining verhouding. Delta Verskansing Met Options 'n opsies posisie kan verskans met opsies met 'n delta wat teenoor dié van die huidige opsies posisie om 'n delta neutrale posisie in stand te hou. A Delta neutrale posisie is een waarin die algehele delta is nul, wat die opsies prysbewegings verminder in verhouding tot die onderliggende bate. Byvoorbeeld, veronderstel 'n belegger hou een koopopsie met 'n delta van 0.50, wat die opsie dui is op-die-geld, en wil graag 'n delta neutrale posisie in stand te hou. Die belegger kan 'n by-die-geld verkoopopsie te koop met 'n delta van -0,50 te vergoed vir die positiewe delta, wat die posisie sou maak 'n delta van nul. Delta Verskansing Met Stock n opsies posisie kan ook delta verskans met behulp van aandele van die onderliggende aandeel wees. Een deel van die onderliggende aandeel het 'n delta van een, want die waarde veranderinge deur 1 gegee word 'n 1 verandering in die voorraad. Byvoorbeeld, veronderstel 'n belegger is lank een koopopsie op 'n voorraad met 'n delta van 0,75, of 75 sedert opsies het 'n vermenigvuldiger 100. Die belegger kan delta verskans die opsie oproep deur kortsluiting 75 aandele van die onderliggende aandele. Aan die ander kant, neem 'n belegger is lank een verkoopopsie op 'n voorraad met 'n delta van -0,75, of -75. Die belegger sal 'n delta neutrale posisie in stand te hou deur die aankoop van 75 aandele van die onderliggende stock. Options Verskansing die risiko's wat verband hou met opsies transaksies kan beduidend wees, maar daar is 'n aantal maniere om 'n handelaar kan hierdie risiko's te verskans. Die belangrikste risiko's wat ervaar word deur opsies handelaars is, directional risiko's, geïmpliseer wisselvalligheid risiko's, tweede afgeleide of gamma risiko, tyd erosie risiko, en rentekoersrisiko. Die meeste beleggers sien 'n koopopsie as 'n voertuig om rigting onderstebo van 'n sekuriteit vang. In werklikheid 'n koopopsie het 'n ingebed risiko wat verander met die prys van die onderliggende sekuriteit. As die waarde van 'n koopopsie veranderinge, die teoretiese rigting risiko bekend as die delta veranderinge. Die delta van 'n opsie vertel die belegger hoeveel die waarde van hul keuse sal verander met 'n veronderstelde verandering in die prys van die sekuriteit. Byvoorbeeld, kan aanvaar die delta van 'n Apple 500 koopopsie wat verstryk in 30 dae is 50, en dat die huidige prys van Apple voorraad is 500. 'n delta van 50 op 'n oproep opsiekontrak sou die eienaar van die opsies om 50 blootstel aandele van Apple voorraad. Dit word bereken deur die delta deur die totale aantal aandele vermenigvuldig in elke kontrak (100 aandele 50). Vir elke dollar Apple beweeg meer as 500, sal die waarde van die opsie oproep te verhoog met 50 dollar. As 'n belegger wil hul rigting te verskans kan hulle probeer om hul delta verskans met aandele van 'n voorraad (of futures indien die sekuriteit is 'n kommoditeit), deur kortsluiting die onderliggende sekuriteit met getal aandele bereken as die delta. Hierdie proses staan ​​bekend as delta verskansing, en dit is 'n herhalende proses wat verander as die onderliggende sekuriteit prysveranderings. As die prys van die onderliggende veranderinge sekuriteit, so ook die delta. Byvoorbeeld, (met behulp van die Apple Call 500 staking opsie) indien 'n belegger verkoop 50 aandele teen 500 dollar die delta van die handel wat bestaan ​​uit 'n lang 500 oproep en kort 50 aandele van Apple voorraad sou 'n delta neutrale posisie te skep. As die prys van Apple toegeneem tot 550 per aandeel sou die lang oproep posisie 'n verhoogde delta wys (sê 60) wat 'n delta posisie van 10 aandele van Apple voorraad (60 aandele lank uit die oproep en -50 van die kort Apple sou skep voorraad posisie). As daarenteen die aandele prys aanvanklik gedaal van 500 tot 450, sal die belegger 'n netto kort posisie as die delta van die Apple 500 oproep te hou sou daal tot 40, wat die belegger 'n delta van 40 aandele, terwyl die hou van 'n kort posisie van 50 aandele vir 'n totale kort 10 aandeel posisie. Opsies posisies blootgestel word aan geïmpliseerde wisselvalligheid risiko bekend as Vega risiko. Lang opsies posisies sal oor die algemeen hou lank Vega risiko wat beteken dat die waarde van die opsie toe soos geïmpliseer wisselvalligheid stygings. Geïmpliseerde wisselvalligheid is die markte skatting van hoeveel opsies handelaars glo 'n sekuriteit sal in die loop van 'n spesifieke tydperk op 'n annualize basis beweeg. Om Vega te verskans, sal 'n opsies handelaar moet óf koop of verkoop opsies om die risiko te verreken. Met 'n lang opsies posisioneer 'n handelaar moet verskans deur die verkoop van opsies. Vir 'n kort Vega posisies 'n handelaar moet opsies te koop om hul Vega te verskans. Een probleem assosieer met verskansingstrategie Vega risiko is staking kaart risiko. Byvoorbeeld, as 'n handelaar koop 'n Apple 500 oproep en dan verskans die Vega wanneer die prys van Apple is 600, met 'n by die opsie geld oproep, indien die prys beweeg terug na 500 600 oproep sal die Vega nie verreken uit die 500 bel. Wanneer verskansing Vega risiko met 'n ander trefprys, die belegger moet ooreenstem met die volume van Vega deur die bepaling van die bedrag te verreken. Byvoorbeeld, 'n 500-staking op Apple wanneer die prys is 600 kan 'n Vega blootstelling van 2000 per 1 het, en dit sal moet verreken word met 'n ander trefprys. Die totale aantal kontrakte sal waarskynlik nie dieselfde nie, wat sal aangepas moet word deur die handelaar wees. Gamma risiko is 'n tweede afgeleide risiko en dit meet die verandering in die delta van 'n opsie met betrekking tot die verandering in die onderliggende prys van die sekuriteit. Byvoorbeeld, op 'n lang oproep posisie, as die prys van die onderliggende sekuriteit styg, die Delta styg. Hierdie verandering word bereken deur die opsie gamma. Handelaars moet gamma meet so groot skuiwe in 'n onderliggende sekuriteit die risiko's wat hulle hou in opsies posisies dramaties kan verander. Oor die algemeen kort gamma posisies is meer kommerwekkend as lang gamma posisies. Met 'n lang gamma posisies die beleggers is altyd op die regte kant van die handel. As die onderliggende sekuriteit hoër beweeg sal die opsie posisie langer te kry. As die onderliggende sekuriteit laer beweeg sal die gamma die belegger korter en korter maak. Negatiewe gamma posisies sit die belegger aan die verkeerde kant van die handel. As die onderliggende sekuriteit hoër beweeg die belegger word korter en korter en die omgekeerde is waar as die onderliggende sekuriteit laer beweeg. Blootstelling gamma verskans, moet opsies handelaars te koop of te verkoop opsies om die positiewe of negatiewe gamma hulle geneutraliseer. Staking risiko is ook 'n probleem met verskansing gamma, soos gamma toon die meeste krag vir die naaste staking pryse. Tyd verval risiko kan aansienlik wees gegewe dat byna 70 van die opsies wat geskryf verval waardeloos. Die rede dit die geval is, is dat oor die algemeen geïmpliseer wisselvalligheid is hoër as die werklike historiese wisselvalligheid. As die geïmpliseer wisselvalligheid is hoër as die werklike historiese wisselvalligheid, die kans om 'n opsie te vestig in die geld is laag. Tot tyd verval verskans, 'n belegger moet opsies te verkoop om te verreken lang opsies posisies wat onderhewig is aan tyd erosie is. Tyd verval is nie 'n lineêre konsep, dit verweer in 'n geometriese manier was erosie neem toe soos die vervaldatum nader beweeg. Opsie rentekoersrisiko is gewoonlik baie klein. Blootstelling verskans 'n belegger moet verkoop rentekoers termynkontrakte of kontant band en notas. Die risiko is gewoonlik te klein om te verskans, maar 'n opsie wat ver in die geld kan 'n toekomstige waarde wat groot genoeg is om die blootstelling rentekoers verskans het. Related Posts Options Meganika Options Risiko Futures opsies Opsie Smeer Strategieë Options Volatiliteit Kontak Sitemap Affiliate Program Kopiereg Risiko waarskuwing: Handel in finansiële instrumente dra 'n hoë vlak van risiko vir jou kapitaal met die moontlikheid van meer as jou aanvanklike belegging verloor. Beurs in finansiële instrumente mag nie geskik vir alle beleggers, en is slegs bedoel vir mense ouer as 18. Maak asseblief seker dat jy ten volle bewus van die risiko's en, indien nodig, te soek onafhanklike finansiële advies. Jy moet ook lees ons leermateriaal en risiko waarskuwings. Verklaring van vrywaring: Die eienaar van hierdie webwerf sal nie verantwoordelik wees vir en aanspreeklikheid vir enige verlies, aanspreeklikheid, skade (hetsy direkte, indirekte of gevolglike), persoonlike besering of uitgawe van enige aard hoegenaamd wat deur u of enige derde party gely kan word (insluitend jou maatskappy), as gevolg van of wat kan toegeskryf word, direk of indirek, om jou toegang tot en gebruik van die webwerf, enige inligting vervat op die webwerf 2015 Investoo, Alle regte voorbehou. Laai ons Binary Options aanwyser met 'n 83 Win-Gradeer Voordele van Handel met ons BO aanwyser: 83 Gemiddeld Win-Tempo Maklik om te gebruik koop / verkoop handel seine Verskaf seine oor al tydraamwerke werk oor al die groot munt pare Kry dit gratis NowDelta verskansingstrategieë in Binary Options 27 Desember 2015 die Delta VERSKANSINGSAKTIWITEITE straddle strategie. Die Delta verskansingstrategieë is baie gewild onder handelaars. binêre opsies handelaars gebruik 'n baie verskillende strategieë. Verskansing, straddle en momentum is 'n paar van die mees populêre. Interessant genoeg, kan hierdie drie tipes binêre handel strategieë saamgevoeg word in die Delta Verskansing Straddle Binêre opsies strategie. Dus, kan hulle gelyktydig gebruik word. A straddle strategie behels die keuse van beide sit en roep posisies waar elke posisie het dieselfde verstryking tydperk. In eenvoudiger woorde, youd koop twee identiese opsies. Maar een voorspel 'n toename prys, terwyl die ander een verwag 'n prysverlaging. Daarom is die strategie dek beide kante van 'n handelsmerk, en werk goed in wisselvallige marktoestande. Youd het tot 'n paar veranderlikes oorweeg, terwyl die gebruik van die straddle binêre opsies strategie. Eerstens, youd het tot 'n vlugtige bate kies. Verder moet die wisselvalligheid van die bate word aan die styg. In die tweede plek, youd nodig om te verseker dat die wins van een van die ambagte die verliese wat in die ander een sou oorskadu. Beide van hierdie punte is baie belangrik, en kan nie misgekyk word nie. DELTA VERSKANSINGSAKTIWITEITE en 'n basiese straddle strategie. Delta verskansingstrategieë is 'n klassieke variant van die basiese straddle strategie. Dit laat handelaars om die risiko's gepaard gaan met die stryd tussen die bate pryse daal. Dit word gedoen deur meer en korter mark plasing balansering. Daarom, óf indien die pryse neig of agteruitgang, jou risiko vlakke kom neer op nul. As jy korrek kan opstel van die ambagte, sal een van hierdie twee bedrywe altyd wen. Op dié manier die risiko's van 'n dubbele verlies sou net daar wees, as jy kan nie plaas twee spieël binêre opsies. DELTA verskansingstrategieë EN 'n momentum strategie. Die Momentum deel van Delta verskansingstrategieë is bedoel om uit te vind of die onderliggende bate is op pad in 'n bepaalde rigting. Ook dit meet of sy besig om momentum of nie. Dit laat jou toe om jou winste te maksimeer. Dit, soos dit kolle prys breakouts in jou prys kaarte vooraf. Maar, dont momentum aanwysers noodwendig uittreepunte nie. Daarom, beginner handelaars dikwels wag vir die momentum te verminder, en verloor baie deur ontbreek die hand liggend uittreepunte nie. Don8217t vergeet om in te skryf my site Jy kan dit doen vanaf die tuisblad. It8217s op die boonste linker hoek. Kry al die nuwe Forex en binêre opsies inhoud direk na jou e-pos. Laat my weet oor spesifieke onderwerpe wat jy wil hê ek moet dek. Jy kan jou kommentaar hier los. En don8217t vergeet dat jy ook altyd kan my kontak. As jy hier wil open 'n lewendige handel rekening klik. Om te leer spesifieke bewese handel strategieë check Binêre opsies strategieë bladsy. Deel hierdie: Delta verskansing Spot op of af: wat omgee Het jy al ooit seker dat die lokoprys gaan wisselvallig te wees, maar onseker oor die algemene rigting In hierdie artikel kyk ons ​​na strategieë wat wins uit die skuiwe in plek, ongeag van rigting . Ten einde so 'n strategie te bou, sal ons nodig het om die Delta van die opsie en die konsep van Delta verskansing verstaan. Die Delta is die pryssensitiwiteit van die opsie met betrekking tot die plek waarde. Dit kan verstaan ​​word in die volgende manier: As ons 'n opsie met 'n Delta van 50 dan as kol beweeg op 1 pit die prys van die opsie beweeg op met 0,5 pitte (a 50 beweging van plek). Net so, as die Delta is -30 dan vir plek om te beweeg uit 1 pit die opsie verloor 0,3 pitte in waarde. Let daarop dat die Delta van 'n lang plek posisie is 100, dit wil sê die wins en verlies beweeg 1 pit vir elke 1 pit skuif in die plek. Daarom kan die blootstelling in die opsie teenoor die lokoprys skuif verwyder word deur die neem van die teenoorgestelde posisie in plek. In die geval van 'n 50-delta opsie word dit gedoen deur kortsluiting 50 van die veronderstelde bedrag van die opsie in die kol. Dit staan ​​bekend as Delta verskansing. Maar die Delta van die opsie verander as kol beweeg. Dit is die gevolg van Gamma of die kromming van die opsie prys. A Delta verskans opsie het dus blootstelling Gamma en ons sal nou sien hoe dit kan werk tot ons voordeel. As ons kyk na 'n 1 maand EURUSD oproep staking 1,5000 met kol op 1,4800 en geïmpliseer wisselvalligheid van 12. Die prys is 120 pitte en die Delta is 35. As ons koop 1000000 veronderstelde ons dus nodig om te verkoop 350,000 in plek ten einde Delta heining die opsie. Die aanvanklike waarde van die portefeulje is dus gaan wees USD 12.000, die premie van die opsie. In Tabel 1 wys ons wat gebeur met die portefeulje waarde as die kol beweeg na verskillende vlakke. Ons begin om geld te verloor as vlek bly op dieselfde vlak. Die werking tree vanaf die tyd verval van die opsie, maw hoeveel waarde het die opsie verloor van een dag na die volgende. Om 'n lang Gamma / Volatiliteit beteken dat tyd verval. Om geld te maak uit wat lank 'n opsie en dinamiese Delta verskansing vereis die plek vlugtige te wees. Die voorwaarde is dat die werklike wisselvalligheid moet groter wees as die geïmpliseerde wisselvalligheid van die opsie wees. Aan die ander kant, as jy kort gaan 'n opsie en dinamiese Delta heining (jy kort wisselvalligheid), die werklike wisselvalligheid moet minder as die geïmpliseerde wisselvalligheid om geld te maak. Die volgende grafiek toon 'n voorbeeld van wins en verlies as gevolg van 'n lang opsie posisie, en toon die tyd verval grafies. Geagte Meneer: Jou artikel uit op delta hedgin nie kyk na die effek van die verspreiding, wat die P / L prentjie aansienlik verander. Kan jy kommentaar lewer oor wat, pleae. Dankie. Michael. Geagte Mick, ja inderdaad hierdie artikel fokus op die meganika van Delta verskansing en daarom versprei ignoreer, dit wil sê die gegewe voorbeelde aanvaar handel middel van die mark. Soos jy genoem het, sal versprei 'n uitwerking op die algehele PL het: Daar is 'n bod-aanbod versprei op die opsie self, wat beteken dat as jy van plan is om die opsie te koop, handel die delta dinamies en dan verkoop die opsie terug, sal jy nodig het om genoeg geld te maak in plek om die verspreiding van die opsie dek. Mense gewoonlik in diens van hierdie strategie oor 'n paar dae eerder as 'n paar uur, as 'n baie kort tyd horison nie genoeg geleenthede om die genoemde verspreiding dek kan voorsien. Ons sien egter sulke strategieë wat gebruik word korttermyn wanneer mense baie skerp bewegings binne 'n kort tyd, gewoonlik voor belangrike ekonomiese data of politieke gebeure verwag. Gelukkig handel. Gustave Geagte Gu verhoed, Hoe gaan dit aged verskil tussen spotfx en vanielje opsies wat ek nou met 50 keer hefboom van spotfx en don39t weet hoeveel hefboom kan ek geniet op opsies Pls gee 'n voorbeeld neem van hierdie hefboom sowel in ag neem. dankie